Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Shaik, Muneer
Otros Autores:	Padmakumari, Lakshmi
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh akciový kríza finančná pandémia koronavírus odhady riziko model Value at Risk analýza empirická
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!