Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Shaik, Muneer
Autres auteurs:	Padmakumari, Lakshmi
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh akciový kríza finančná pandémia koronavírus odhady riziko model Value at Risk analýza empirická
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!