Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Shaik, Muneer
Ďalší autori:	Padmakumari, Lakshmi
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh akciový kríza finančná pandémia koronavírus odhady riziko model Value at Risk analýza empirická
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!