Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model

Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
volatilita
kukurica
modely
futurity
analýzy
pandémia
vojny
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0287689
005 20240502083918.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na Ukrajine. Faktory, ktoré vplývajú na ceny kukurice - stav ponuky a dopytu, zhodnotenie alebo znehodnotenie USD, klimatické zmeny, počasie, sezónne cyklické pohyby, geopolitická situácia vo svete, atď. Futures ako najpoužívanejšie finančné nástroje na obchodovanie s kukuricou. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a kukurica 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a futurity 
610 2 0 |a analýzy 
610 2 0 |a pandémia 
610 2 0 |a vojny 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Documents similaires