Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model

Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	volatilita kukurica modely futurity analýzy pandémia vojny
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!