Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model

Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	volatilita kukurica modely futurity analýzy pandémia vojny
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!