Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type m...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. |
|---|