Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach

Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type m...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh akciový indexy akciové volatilita modely kríza finančná pandémia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!