Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach

Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type m...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
trh akciový
indexy akciové
volatilita
modely
kríza finančná
pandémia
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0287692
005 20250602090946.1
041 0 |a eng 
044 |a LT 
245 1 0 |a Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a kríza finančná 
610 2 0 |a pandémia 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Ähnliche Einträge