Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk

Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné m...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pekár, Juraj, 1972-
Weitere Verfasser:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	stratégia investičná portfólio modely investícií investovanie riziko investičné indexy akciové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!