Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach

Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť p...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Weitere Verfasser:	Bouri, Elie, Hoang, Thi-Hong-Van, Shahzad, Syed Jawad Hussain, Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	sektor finančný banky koronavírus riziko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!