Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach

Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť p...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Otros Autores:	Bouri, Elie, Hoang, Thi-Hong-Van, Shahzad, Syed Jawad Hussain, Výrost, Tomáš, 1978-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	sektor finančný banky koronavírus riziko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!