Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies

Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach z...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
volatilita
kurzy
mena
stredná Európa
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0289078
005 20240502083925.8
041 0 |a eng 
044 |a RS 
245 1 0 |a Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach založených na výpočte Pearsonových nepodmienených korelácií a prierezovej štandardnej odchýlky výnosov výmenného kurzu nasleduje odhad symetrických diagonálnych modelov BEKK-GARCH a asymetrických diagonálnych BEKKGARCH modelov na posúdenie dynamiky podmienenej volatility a spoločných pohybov volatility. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a kurzy 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a stredná Európa 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Ejemplares similares