Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach z...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
- Co-Movements of Exchange Rate Returns: Multivariate Garch Approach
- Co-Movements of the Selected Currencies
- Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets
- <The> Influence of Central Bank Monetary Policy Announcements on Cryptocurrency Return Volatility
- Trading Volume and Volatility of Stock Returns: Evidence from Some European and Asian Stock Markets
- Volatility regimes in Central and Eastern European countries' exchange rates