Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down

Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
portfólio
investori
riziko
stratégia investičná
modely
modelovanie finančné
výnosy
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0289327
005 20240502074431.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 
520 |a Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a stratégia investičná 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a modelovanie finančné 
610 2 0 |a výnosy 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Reiff, Marian, 1978- 

Documenti analoghi