Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down

Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Pekár, Juraj, 1972-
Other Authors:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	portfólio investori riziko stratégia investičná modely modelovanie finančné výnosy
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!