Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down

Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Pekár, Juraj, 1972-
Autres auteurs: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires: Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down