Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
- Modely výberu portfólia na báze mier výkonnosti DrawDown diplomová práca
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown