Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
- Modely výberu portfólia na báze mier výkonnosti DrawDown diplomová práca
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown