A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models

Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Doh, Taeyoung
Altri autori: Smith, A. Lee
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
modely autoregresné
politika menová
inflácia
prognózy
prieskum
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0291390
005 20230303115446.9
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models  |c Taeyoung Doh, A. Lee Smith 
520 |a Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. 
610 2 0 |a modely autoregresné 
610 2 0 |a politika menová 
610 2 0 |a inflácia 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a prieskum 
100 1 |a Doh, Taeyoung 
700 1 |a Smith, A. Lee 

Documenti analoghi