A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models

Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Doh, Taeyoung
Other Authors:	Smith, A. Lee
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modely autoregresné politika menová inflácia prognózy prieskum
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!