A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|