Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods

Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťaz...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Vojtková, Mária, 1966-
Weitere Verfasser:	Mihalech, Patrik, 1994-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modelovanie metódy štatistické likvidita banky sektor finančný stabilita finančná riadenie rizík testovanie stresové simulácia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!