Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods

Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťaz...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Vojtková, Mária, 1966-
Other Authors:	Mihalech, Patrik, 1994-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modelovanie metódy štatistické likvidita banky sektor finančný stabilita finančná riadenie rizík testovanie stresové simulácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!