Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods

Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťaz...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Vojtková, Mária, 1966-
Autres auteurs:	Mihalech, Patrik, 1994-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	modelovanie metódy štatistické likvidita banky sektor finančný stabilita finančná riadenie rizík testovanie stresové simulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!