Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup
K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. U...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|