Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup

K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. U...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Mišek, Richard, 1999-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modelovanie investovanie jazyky programovacie indexy
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!