Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup

K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. U...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mišek, Richard, 1999-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	modelovanie investovanie jazyky programovacie indexy
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!