An Empirical Analysis of the Predictive Power of European Yield Curves

Výnosová krivka štátnych dlhopisov z rôznych dôvodov slúži ako spoľahlivý prediktor recesie v USA. Štúdia poskytuje empirickú analýzu, či je takýto vzťah aj v európskych krajinách. Metodologický rámec použitý v tejto štúdii zahŕňa využitie Hodrick-Prescottovho filtra v spojení s probitovým modelom.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Granát, Marcell Péter
Otros Autores:	Neszveda, Gábor, Szabó, Dorottya
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	výnosy dlhopisy štátne predvídanie recesia ekonómia analýza empirická modely ekonometrické USA Európa
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!