An Empirical Analysis of the Predictive Power of European Yield Curves

Výnosová krivka štátnych dlhopisov z rôznych dôvodov slúži ako spoľahlivý prediktor recesie v USA. Štúdia poskytuje empirickú analýzu, či je takýto vzťah aj v európskych krajinách. Metodologický rámec použitý v tejto štúdii zahŕňa využitie Hodrick-Prescottovho filtra v spojení s probitovým modelom.

Enregistré dans:
Auteur principal: Granát, Marcell Péter
Autres auteurs: Neszveda, Gábor, Szabó, Dorottya
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
výnosy
dlhopisy štátne
predvídanie
recesia
ekonómia
analýza empirická
modely ekonometrické
USA
Európa
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires