Prospect Theory and Asset Allocation
Študujeme alokáciu aktív investora s preferenciami prospektovej teórie (PT). Najprv analyticky riešime problém dvoch aktív PT investora pre jedno bezrizikové a jedno rizikové aktívum a zistíme, že referenčný výnos a úroveň averzie k riziku alebo hľadania rizika (zníženie citlivosti) ovplyvňujú inak...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|