Prospect Theory and Asset Allocation

Študujeme alokáciu aktív investora s preferenciami prospektovej teórie (PT). Najprv analyticky riešime problém dvoch aktív PT investora pre jedno bezrizikové a jedno rizikové aktívum a zistíme, že referenčný výnos a úroveň averzie k riziku alebo hľadania rizika (zníženie citlivosti) ovplyvňujú inak...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Fortin, Ines
Otros Autores:	Hloušková, Jaroslava, 1966-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	alokácia aktíva investori riziko citlivosť preferencie
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!