Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets
Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte C...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0303412 | ||
| 005 | 20240812092810.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets |c Martin Kocúrek |
| 520 | |a Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte Carlo) hodnotí ich charakteristiky výnosnosti upravených o riziko. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a výkonnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a trhy |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 100 | 1 | |a Kocúrek, Martin, 1990- | |