Volatility in the US Renewable Stock During 2004-2022
V tomto článku sme zisťovali vplyv pozornosti na volatilitu cien akcií na vzorke časových radov vybraných cien akcií denných údajov za obdobie osemnástich rokov medzi rokmi 2004 - 2022. Aj keď volatilita je zvyčajne modelovaná len štatistickými premennými bez ekonomická interpretácia, ako sú jeho pr...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Volatility in the US Renewable Stock During 2004-2022
- Attention and Volatility in Renewable Energy Stocks
- Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
- YOLO Trading: Riding With the Herd During the GameStop Episode
- Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis
- The Role of Feed-in Tariffs in Encouraging Insurance Companies to Invest in Renewables
- Modelling Stock Market Volatility and Attention