Long Memory in Clean Energy Exchange Traded Funds
Cieľom tejto štúdie je zistiť, či fondy obchodované na burze čistej energie (ETF) vykazujú vlastnosti dlhodobej pamäte a či pre tieto aktíva platí hypotéza efektívneho trhu. Výsledky modelu vytvoreného na testovanie duálnej dlhej pamäte naznačujú existenciu dlhej pamäte v návratnosti aj volatilite s...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Long Memory in Clean Energy Exchange Traded Funds
- Exchange traded funds
- Long memory on the German Stock Exchange
- Exchange trade funds - inovatívna reakcia na potreby investorov
- <The> Return Variability and Dispersion: Evidence from Mutual Funds in Post-Transition Countries
- Investing in global financial markets, utilizing the Halloween effect: the case of the exchange traded funds
- Two-Stage Asset Allocation with Data Envelopment Analysis: The Case of Emerging Markets