Long Memory in Clean Energy Exchange Traded Funds
Cieľom tejto štúdie je zistiť, či fondy obchodované na burze čistej energie (ETF) vykazujú vlastnosti dlhodobej pamäte a či pre tieto aktíva platí hypotéza efektívneho trhu. Výsledky modelu vytvoreného na testovanie duálnej dlhej pamäte naznačujú existenciu dlhej pamäte v návratnosti aj volatilite s...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Long Memory in Clean Energy Exchange Traded Funds
- Exchange traded funds
- Long memory on the German Stock Exchange
- Exchange trade funds - inovatívna reakcia na potreby investorov
- <The> Return Variability and Dispersion: Evidence from Mutual Funds in Post-Transition Countries
- Investing in global financial markets, utilizing the Halloween effect: the case of the exchange traded funds
- Two-Stage Asset Allocation with Data Envelopment Analysis: The Case of Emerging Markets