Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
stratégia investičná
optimalizácia
portfólio
ESG
výnosy
riziko
udržateľnosť
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0313488
005 20251212074620.6
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 
520 |a Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kritériá ESG (environmentálne, sociálne, riadenie), aby sa zabezpečila konzistentnosť s princípmi spoločensky zodpovedného investovania. Aplikácia navrhovaného prístupu je demonštrovaná na akciách Dow Jones Industrial Average (DJIA), čo poskytuje praktický pohľad na integráciu faktorov ESG do investičného rozhodovania. 
610 2 0 |a stratégia investičná 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a ESG 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a udržateľnosť 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Reiff, Marian, 1978- 

Documenti analoghi