Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pekár, Juraj, 1972-
Outros Autores: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados: Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators