Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Diversification Potential and Dynamic Relationships in Bitcoin-ESG Portfolios
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk