Portfolio return, taking into account the costs of financial transactions

Pri výbere portfólia môžu byť použité rôzne matematické programovacie modely. Model založený na CVaR (Conditional value at risk). CVaR ako lineárny programovací model. Analýza výberu portfólia s prihliadnutím na náklady na zmenu portfólia.

Bibliographic Details

Main Author:	Pekár, Juraj, 1972-
Other Authors:	Brezina, Ivan, ml, Čičková, Zuzana, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	portfólio hodnota riziko modely lineárne
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!