Portfolio return, taking into account the costs of financial transactions

Pri výbere portfólia môžu byť použité rôzne matematické programovacie modely. Model založený na CVaR (Conditional value at risk). CVaR ako lineárny programovací model. Analýza výberu portfólia s prihliadnutím na náklady na zmenu portfólia.

Enregistré dans:
Auteur principal: Pekár, Juraj, 1972-
Autres auteurs: Brezina, Ivan, ml, Čičková, Zuzana, 1978-
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
portfólio
hodnota
riziko
modely lineárne
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0157426
005 20240502072741.6
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Portfolio return, taking into account the costs of financial transactions  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková 
520 |a Pri výbere portfólia môžu byť použité rôzne matematické programovacie modely. Model založený na CVaR (Conditional value at risk). CVaR ako lineárny programovací model. Analýza výberu portfólia s prihliadnutím na náklady na zmenu portfólia. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a hodnota 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a modely lineárne 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, ml. 
700 1 |a Čičková, Zuzana, 1978- 

Documents similaires