Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!