Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

Celý popis

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Pekár, Juraj, 1972-
Ďalší autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!