Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance

Guardado en:
Autor principal: Oomen, Roel C.A
Formato: Libro
Lenguaje:inglés
Publicado: San Domenico (FI) European University Institute 2001
Colección:EUI Working paper ECO No. 2001/6
Materias:
burzy
papiere cenné
indexy burzové
modelovanie
modely
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 c133186
005 20221124104856.6
041 0 |a eng 
044 |a IT 
245 1 0 |a Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance  |c Roel C.A. Oomen 
264 1 |a San Domenico (FI)  |b European University Institute  |c 2001 
300 |a 30 s. 
490 1 |a EUI Working paper ECO  |v No. 2001/6 
830 0 |a EUI Working paper ECO  |v No. 2001/6 
610 2 0 |a burzy 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modely 
100 1 |a Oomen, Roel C.A. 

Ejemplares similares