Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre |
| Langue: | anglais |
| Publié: |
San Domenico (FI)
European University Institute
2001
|
| Collection: | EUI Working paper ECO
No. 2001/6 |
| Sujets: | |
| Tags: |
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