Forecasting VIX with Stock and Oil Prices

Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Huang, Hung-Hsi
Other Authors:	Lin, Yi-Ru
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	indexy indexy akciové indexy burzové ropa prognózy výkonnosť ceny akcie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!