Forecasting VIX with Stock and Oil Prices

Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Huang, Hung-Hsi
Otros Autores:	Lin, Yi-Ru
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	indexy indexy akciové indexy burzové ropa prognózy výkonnosť ceny akcie
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!