Forecasting VIX with Stock and Oil Prices
Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0294192 | ||
| 005 | 20230613131531.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Forecasting VIX with Stock and Oil Prices |c Hung-Hsi Huang, Yi-Ru Lin |
| 520 | |a Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť burzové produkty, súvisiace s volatilitou. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a indexy |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a ropa |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy |
| 610 | 2 | 0 | |a výkonnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a akcie |
| 100 | 1 | |a Huang, Hung-Hsi | |
| 700 | 1 | |a Lin, Yi-Ru | |