Forecasting VIX with Stock and Oil Prices
Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť burzové produkty, súvisiace s volatilitou. |
|---|