Forecasting VIX with Stock and Oil Prices

Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Huang, Hung-Hsi
Weitere Verfasser:	Lin, Yi-Ru
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	indexy indexy akciové indexy burzové ropa prognózy výkonnosť ceny akcie
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!