Cointegration between exchange rates and relative prices: another view.
Preskúmanie kointegračnej vlastnosti menových kurzov a pomerných cien z pozície parity kúpnej sily, za použitia parametra premeny času. Predpokladá sa, že zistený nedostatok kointegrácie zo súčasnej literatúry môže byť dôsledok nestacionárnosti samotných kointegrujúcich regresných parametrov.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Cointegration between exchange rates and relative prices: another view.
- Long-run exchange rate dynamics <a> panel data study
- Reálny devizový kurs, diferencované zboží a neobchodní zboží.
- Parytet sily nabyvczej zlotego i jego wykorzystanie w polityce walutowej.
- PPP and the Balassa Samuelson effect <the> role of the disribution sector
- Deviations of exchange rates from purchasing power parity <a> story featuring two monetary unions
- Wspólczynnik inflacyjnej kompensaty kursu.