Cointegration between exchange rates and relative prices: another view.

Preskúmanie kointegračnej vlastnosti menových kurzov a pomerných cien z pozície parity kúpnej sily, za použitia parametra premeny času. Predpokladá sa, že zistený nedostatok kointegrácie zo súčasnej literatúry môže byť dôsledok nestacionárnosti samotných kointegrujúcich regresných parametrov.

Salvato in:
Autore principale: Canarella, G.
Altri autori: Pollard, S.K, Lai, K.S
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
kurz menový
ceny
parita
sila kúpna peňazí
regresia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r002870
005 20220819193745.3
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a Cointegration between exchange rates and relative prices: another view.  |c G. Canarella, S.K. Pollard, K.S. Lai 
520 |a Preskúmanie kointegračnej vlastnosti menových kurzov a pomerných cien z pozície parity kúpnej sily, za použitia parametra premeny času. Predpokladá sa, že zistený nedostatok kointegrácie zo súčasnej literatúry môže byť dôsledok nestacionárnosti samotných kointegrujúcich regresných parametrov. 
610 2 0 |a kurz menový 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a parita 
610 2 0 |a sila kúpna peňazí 
610 2 0 |a regresia 
100 1 |a Canarella, G. 
700 1 |a Pollard, S.K. 
700 1 |a Lai, K.S. 

Documenti analoghi