<An> empirical analysis of ex ante profits from forward speculation in foreign exchange markets.
Konštrukcia časových radov ex ante ziskov z dopredných špekulácií. Analýza permanentných zložiek mediánu pre šesť rôznych výmenných trhov. Použitie neparametrických testov popiera nepredpovedateľnosť ex ante ziskov. Významný vplyv časových posunov v obchode na vlastnosti ex ante ziskov.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: <An> empirical analysis of ex ante profits from forward speculation in foreign exchange markets.
- Odhad měnících se parametrů ekonomicko-matematických modelů Bayesovskými postupy.
- Time series characteristics and the widths of judgemental confidence intervals.
- Rýchle odhady celkovej zamestnanosti v slovenskej ekonomike (ekonometrický prístup)
- Missing observations and additive outliers in time series models
- <An> introduction to bootstrap methods with applications to R
- <A> contribution on the empirics of trade, integration and economic growth for Australia and Canada