<An> empirical analysis of ex ante profits from forward speculation in foreign exchange markets.

Konštrukcia časových radov ex ante ziskov z dopredných špekulácií. Analýza permanentných zložiek mediánu pre šesť rôznych výmenných trhov. Použitie neparametrických testov popiera nepredpovedateľnosť ex ante ziskov. Významný vplyv časových posunov v obchode na vlastnosti ex ante ziskov.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Canova, F.
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	zisk trh medzinárodný obchod valuty modely ekonomicko-matematické rady časové kurz výmenný odhad štatistický
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!