Martingale densities for general asset prices.

Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.

Bibliographic Details

Main Author:	Schweizer, M.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	ceny aktíva ekonómia matematická metódy ekonomicko-matematické arbitráž
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!